Admiral Markets Grup este format din următoarele companii:

Admiral Markets Pty Ltd

Reglementată de către Comisia pentru Valori Mobiliare și Investiții din Australia (ASIC)
Website disponibil doar în limba engleză
CONTINUĂ

Admiral Markets Ciprus Ltd

Reglementată de Comisia de Valori Mobiliare și Burse din Cipru (CySEC)
Website disponibil doar în limba engleză
CONTINUĂ

Admiral Markets AS

Reglementată de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Estonia (EFSA)
Website disponibil doar în limba engleză
CONTINUĂ

Admiral Markets UK Ltd

Reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA)
CONTINUĂ
Notă:Dacă vei închide această această fereastră fără a alege o companie, înseamnă că ești de acord să continui conform regulamentului FCA (UK).
Notă:Dacă vei închide această această fereastră fără a alege o companie, înseamnă că ești de acord să continui conform regulamentului FCA (UK).
Reglementator fca

Cel Mai Bun Software de Backtesting pe Piața Forex

Timp de citire: 32 minute

mt4 backtesting software

Dacă ați hotărât să intrați în lumea investițiilor financiare, primul lucru de care v-ați lovit a fost jargonul de specialitate, care pentru un necunoscător sună la fel sofisticat precum limba chineză. O astfel de noțiune este backtestingul. Dacă doriți să tranzacționați Forex, atunci ați auzit cu siguranță că trebuie să faceți Forex backtesting.

Ce Este Forex Backtesting?

Backtesting este pur și simplu procesul prin care se testează validitatea unei strategii de tranzacționare pe date de preț istorice pentru a vedea ce rezultate a generat.

Cel puțin la nivel teoretic se consideră că o strategie care a avut rezultate bune în trecut, va genera rezultate bune eventual și în viitor.

Simplist spus backtesting forex este o manieră de a vă asigura un anumit nivel de certitudine că o strategie de tranzacționare are potențial de a fi profitabilă în viitor.

tranzactionare cu un broker forex reglementat

Desigur ca să faceți backtesting aveți nevoie de următoarele elemente de bază:

  • Un cont demo deschis la un broker reglementat. Puteți deschide unul aici.
  • O platformă de tranzacționare. MetaTrader este cea mai utilizată platformă de Forex la nivel global. Descărcați platforma MetaTrader.
  • O strategie de tranzacționare pe care să o testați pe date istorice.

Insistăm asupra necesității de a utiliza un cont demo înainte de tranzacționa cu bani reali și de a face Forex backtesting până identificați o strategie care să genereze cel puțin pe date istorice rezultatele pe care le doriți. Contul demo vă va proteja de a pierde sume importante de bani în procesul de învățare, atunci când sunteți începător și atunci când doriți să utilizați strategii noi dacă sunteți trader avansat.

De asemenea, alegeți un broker reglementat, cum este Admiral Markets UK Ltd, broker reglementat de Autoritatea de Conduită Financiară - licența nr. 595450 și aflat sub supravegherea Autorității de Supraveghere Financiară din România. Securitatea fondurilordumneavoastră este foarte importantă. Nu doriți să vă depuneți fondurile la un broker de unde să nu îi mai puteți retrage.

Să luăm un exemplu concret. Dacă doriți să testați o strategie de tranzacționare simplă bazată pe Media Mobilă Exponențială de 50 de perioade. Strategia de tranzacționare ar putea arăta cam în felul următor:

  • Se lansează poziție pe piață atunci când nivelul prețului închide o lumânare peste/ sub media mobilă
  • Stop lossul se poziționează 5 pipși deasupra maximului/sub minimul anterior
  • Take profitul va fi dublul stop lossului ca număr de pipși
  • Se riscă maxim 1,5% din capital pe o singură poziție.

Iată câteva semnale de intrare în poziție:

Graficele pe instrumentele financiare prezentate în acest articol au scopuri ilustrative și nu reprezintă un sfat de tranzacționare sau o solicitare de vânzare sau de cumpărare a unui instrument financiar propus de Admiral Markets (CFD-uri, ETF-uri, Acțiuni). Performanțele din trecut nu reprezintă în mod necesar indicii cu privire la performanțele viitoare.

forex backtesting software

Sursa: MT4, Admiral Markets, EUR/USD, Graficul de 1h, 11 martie 2019

Odată noțiunea de backesting Forex clarificată, vă întrebați desigur și cum ați putea face backtesting. Vom explica în continuare în mod detaliat tot ce trebuie să știți legat de backtesting.

Este, de asemenea, adevărat că nu există o procedură universal valabilă, o rețetă care să fie potrivită pentru toată lumea.

Fx backtesting nu va funcționa pentru fiecare trader sau pentru fiecare strategie.

Dar este un element de bază care a ajutat numeroși traderi să obțină succesul în tranzacționare și să fie constant profitabili. Este un element vital în cadrul procesului de învățare. Și este de asemenea de mare ajutor pentru ameliorarea și îmbunatățirea continuă a strategiilor dumneavoastră de tranzacționare.

Adică în exemplul de mai sus, presupunem că s-au executat tranzacțiile conform condițiilor specificate în strategie în ultimii 10 ani și adunăm toate rezultatele generate de semnalele de intrare în poziții și vedem ce rezultat final obținem.

Testarea pe o perioadă îndelungată de timp permite evaluarea evoluției strategiei în condiții diferite de piață. Dacă testați strategia doar într-un tip de piață, veți avea o perspectivă foarte trunchiată asupra performanței sale. Dacă testați strategia doar când piața se află într-un trend puternic, desigur că va obține rezultate bune. Dar dacă o veți testa și când piața evoluează în range sau în condiții de mare volatilitate, veți avea o perspectivă mult mai apropiată de realitate, și veți putea decide dacă strategia chiar este profitabilă pe termen lung.

Este de altfel logic!

În 1980, backtesting-ul unei strategii Forex era un concept destul de simplu. Traderii își înregistrau conștiincioși tranzacțiile pe grafice, ordinele de vânzare și ordinele de cumpărare. Apoi, își scriau note explicative detaliate referitoare la tranzacții într-un jurnal. Majoritatea ideilor de tranzacționare proveneau din înțelegerea aprofundată a analizei fundamentale sau din identificarea șabloanelor repetitive ale pieței. În anii 1990, o persoană era considerată "inovatoare" dacă ar fi putut afișa acest date pe monitorul unui computer.

curs online forex gratuit

Procesul electronic care îl folosim azi și ne permite să verificăm rezultatele online și să putem căpăta încredere în strategia noastră în câteva ore să zicem, dura în trecut luni sau chiar ani. Desigur, progresul tehnologic a simplificat mult întregul proces. Dar dezvoltarea tehnologică nu e întotdeauna un atu. Cei care își dau silința și aplică bunul simț pentru backtestingul Forex al strategiilor de tranzacționare sunt, de obicei, într-o poziție mai bună pentru a fi recompensați cu profituri extraordinare.

Pe de altă parte, traderii care doar aplică puterea de calcul a Forex backtesting software și uită de logica umană, sunt susceptibili să sufere pierderi uriașe. Când vine vorba de backtestingul strategiilor Forex, nu există nici un software capabil să înlocuiască o ființă umană - mai ales una echipată cu cunoștințele și uneltele potrivite.

Cum vă Poate Ajuta Backtestingul Forex?

Principalul beneficiu al Forex backtestingului este de a confirma ca o strategie de tranzacționare are potențial de profitabilitate pe o perioadă lungă de timp și poate genera rezultatele așteptate.

Dar are și alte avantaje importante pe care probabil că nu le-ați observat.

Forex Backtesting - Experiența Practică

Ca în orice altă activitate, trebuie să exersați elementele de rutină care compun activitatea respectivă. În tranzacționare, unul dintre acestea este identificarea oportunităților de tranzacționare și formațiunile repetitive care pot genera profit. Efectuând backtesting puteți exersa identificarea momentelor de intrare în piață conform strategiei dumneavoastră chiar și atunci când piețele sunt închise. Cu alte cuvinte ajută traderii să-și dezvolte abilitățile de analiză tehnică.

S-ar putea să găsiți că este irelevant să exersați acest lucru, dar experiența este un factor determinant pentru a evita să lansați ordine care nu îndeplinesc în totalitate cerințele strategiei dumneavoastră.

Mai ales dacă operați cu mai multe strategii sau tranzacționați pe mai multe piețe.

metatrader webtrader

Încredere în Propriile Abilități de Tranzacționare

Desigur, odată cu practica, vine și încrederea. Acesta este probabil cel mai important rezultat al backtesting-ului.

Când înțelegeți exact care este proporția de tranzacții câștigătoare, proporția de tranzacții neprofitabile, pierderea maximă raportată la portofoliu, veți căpăta încredere mai mare în strategia de tranzacționare. Și nu veți fi afectat prea tare atunci când închideți o tranzacție în pierdere.

Pentru că știți cu certitudine că așa funcționează strategia. Și deja dispuneți de un avantaj.

Dacă aplicați acest avantaj suficient de mult, ar trebui să fiți profitabil. Atunci când cunoașteți situația în care strategia dumneavoastră se află în avantaj, știți și când avantajul nu mai este de partea dumneavoastră sau când apar condiții de piață care nu sunt ideale pentru strategia dvs. de tranzacționare. Astfel veți avea încrederea să vă opriți în timp util și să micșorați pierderile.

Acestea sunt avantaje evidente dar backtestingul Forex poate avea și dezavantaje.

Înainte să vedem cum poate deveni backtestingul o mare capcană să clarificăm noțiunea de interpolare (curve fitting), un termen asociat adesea cu activitatea de backtesting.

Ce este Interpolarea în Backtesting Forex?

Interpolarea înseamnă să faceți Forex backtesting pentru o strategie, doar pentru o perioadă scurtă de timp și să optimizați maxim strategia respectivă pentru acea perioadă.

Desigur strategia va arata minunat pe hârtie, dar în tranzacționarea reală va avea rezultate dezastruoase.

Exemplu de Interpolare

Sursa: Admiral Markets, MT5, graficul MN, EURUSD, 13 martie 2019

Să observăm graficul de mai sus, este un grafic EURUSD lunar. Dacă ați creat și testat o strategie care funcționează foarte bine pe date ca cele din pătratul bleu, aveți o strategie care are rezultate foarte bune în trend.

Și cel mai probabil în intervalul cuprins în interiorul pătratului respectiv veți vedea niște rezultate fabuloase. Peste măsură de încântat veți risca mai mult decât ați prevăzut în strategie.

Dar urmează perioada următoare când piața evoluează în range și consolidează, strategia dumneavoastră va da greș total.

Deci obligatoriu testați pe perioade lungi de timp și găsiți o formula care să dea rezultate când piața evoluează în trend și când consolidează, sau proiectați câte o strategie pentru fiecare situație.

Aveți nevoie de o strategie de tranzacționare solidă.

Aceasta trebuie să fie funcțională în orice condiții de piață. Dar aceasta nu înseamnă că veți face bani pe orice piață sau pe toate piețele.

Există strategii care se bazează pe trend și care înregistrează numeroase pierderi mici când piața este în consolidare, dar devin superagresive atunci când piața evoluează în trend, recuperează pierderile și intră pe profit.

Bine, bine v-ați putea întreba, dar de ce să nu tranzacționam doar în trend? Pentru că nimeni nu poate să știe cu exactitate când piața a intrat în trend sau când va avea loc următorul trend.

Ca urmare strategia dumneavoastră de tranzacționare trebuie să fie funcțională în orice condiții de piață.

În timp ar trebui să reușiți să identificați anumite elemente care să vă indice situațiile în care strategia dumneavoastră este în avantaj. Iar când ați dat greș să închideți cu pierderi mici.

Din nefericire interpolarea vă poate crea falsa impresie că o strategie de tranzacționare este mult mai fiabilă decât este în realitate.

cel mai bun broker forex si cfd

Ce Informații Furnizează backtestingul?

Backtestingul înseamnă că strategiile de tranzacționare Forex sunt aplicate la un set de date privind prețurile, iar tranzacțiile sunt reconstituite utilizând aceste date. Aceste date pot fi folosite de traderi pentru a identifica orice scăpări neprevăzute în strategiile lor actuale. În mod alternativ, pot fi testate și strategii noi înainte de a le folosi în tranzacționarea pe conturi reale.

În funcție de tipul de backtesting Forex software utilizat în tranzacționarea Forex, traderii pot obține o gamă largă de informații și indicatori, cum ar fi:

  • Rentabilitatea totală a capitalurilor proprii (ROE): profitul raportat la totalul capitalului investit și exprimat în procente
  • Profitul/ Pierderea Total(a) (P / L): Profiturile sau pierderile totale generate de o strategie
  • Raportul profit/pierdere: raportul dintre numărul de tranzacții profitabile și numărul de tranzacții care au înregistrat pierderi.
  • Rentabilitatea anualizată a capitalurilor : randamentul total ce poate fi generat de o strategie Forex pe parcursul anului calendaristic.
  • Volatilitate: Condițiile de piață în care strategia dvs. a generat rezultate, în trend ascendent sau în descendent.
  • Profituri ajustate la risc: Calculul randamentelor dvs. în raport cu riscurile implicate de aplicarea strategiei alese.

Toți acești indicatori vă oferă informații și detalii referitoare la performanța potențială a strategiei dvs. de tranzacționare Forex.

Cum se Efectuează Forex Backtesting Pentru o Strategie de Tranzacționare

Backtestingul Forex, în funcție de modalitatea prin care realizează se împarte în două categorii:

  • Backtesting manual
  • Backtesting automat. Există o varietate de backtesting software Forex disponibile care evaluează strategii în funcție de propriul set de criterii.

Backtesting manual

Această modalitate implică o cantitate apreciabilă de muncă, dar este perfect posibil să se efectueze backtestingul manual. În procesul de backtesting Forex manual trebuie doar să luați datele istorice și să începeți să le analizați. Graficele puse la dispoziție de platforma de tranzacționare pe care o utilizați, cel mai adesea MetaTrader, vă ajută să parcurgeți istoricul pas cu pas, să observați acțiunea prețului și să faceți măsurătorile de performanță în concordanță cu strategia de tranzacționare pe care o testați.

platforma de tranzactionare metatrader 4

Avantajele backtesting-ului manual includ:

  • Poate fi realizat de oricine, oricând.
  • Întrucât veți executa fiecare tranzacție, veți dezvolta o înțelegere clară a modului în care funcționează strategia dvs. de tranzacționare Forex. Veți ști ce poate fi îmbunătățit și cum puteți dezvolta o strategie automată mai târziu.
  • Backtestingul manual simulează mecanismele de tranzacționare live, cum ar fi intrarea sau ieșirea din poziții, gestionarea riscurilor etc.

Dintre dezavantajele backtesting-ului menționăm:

  • Îl poate determina pe trader să aibă o încredere excesivă într-un anumit sistem, strict pe baza performanțelor din trecut.
  • Spread-urile nu sunt întotdeauna reflectate în datele istorice furnizate de către brokeri. Atunci când apar evenimente economice și politice importante, spread-urile înregistrează creșteri substanțiale care se răsfrâng asupra investitorului.

Metodele de backtesting manual pot fi o modalitate bună de a începe să testați strategii înainte de a continua cu utilizarea backtesting software Forex. Utilizarea unei foi de calcul Excel pentru Forex backtesting este o metodă comună și răspândită în acest tip de backtesting.

Cum Faceți Backtesting Manual Folosind Excel

Realitatea este că nu trebuie să fiți programator sau inginer ca să efectuați un backtesting pentru strategia dumneavoastră de tranzacționare. Această metodă este elementară și poate fi folosită de oricine. Aplicațiile de calcul, cum ar fi Excel, se numără printre cele mai eficiente metode de a face backtesting Forex pentru strategiile de tranzacționare.

Aveți nevoie de o sursă de date publică, ce vă poate furniza următoarele informații "data / ora", "deschidere", "maxim", "minim", "închidere" și "prețuri". Componenta timp este esențială dacă testați strategii Forex intraday. Pentru a obține datele, puteți accesa pur și simplu Yahoo Finance sau Google Finance, dar cel mai simplu este să le luați din platforma de tranzacționare pe care o utilizați.

În una din sursele indicate anterior, în câmpul "Introduceți simbolul / numele companiei", completați simbolul pentru valuta pentru care doriți să obțineți datele. În câmpul "Cotații", veți găsi opțiunea de a obține cotații istorice pentru simbol. Introduceți intervalul de date aici. Derulați în jos până la capătul paginii și faceți clic pe "Descărcați foaia de calcul". Utilizați opțiunea "Sortare" din meniul Excel pentru a pregăti datele.

Iată o modalitate de a identifica ziua săptămânii care a oferit cele mai bune rezultate. Să presupunem că strategia noastră este "cumpărați la deschidere" și "vindeți la închidere".

Coloana A - Data calendaristică

Coloana B - Preț de deschidere

Coloana C - Preț de închidere

Apoi trebuie să utilizați formula care va oferi cele mai bune rezultate:

  • În coloana D, se utilizează următoarea formulă: = IF(WEEKDAY($A2,2)=D$1,$C2-$B2,""). Această formulă trebuie copiată în toate coloanele de la D la H.
  • ($C2-$B2) - Prețul de închidere minus prețul de deschidere; dacă afirmația este adevărată ne indică profitul/pierderea.
  • (") - dacă afirmația este falsă, este indicată prin ghilimele, nu dă niciun rezultat dacă ziua săptămânii nu se potrivește.

Ce înseamnă formula este că dacă ziua din săptămână (convertită la un număr între 1 și 5, adică zilele săptămânii de luni până vineri) este aceeași cu ziua săptămânii din primul rând din această coloană (D$1), atunci veți vedea rezultatul în consecință. De asemenea, puteți alege să includeți funcțiile sumă și medie în partea de jos a coloanei "Ziua săptămânii" pentru a găsi cea mai profitabilă zi pentru a pune în aplicare această strategie pe termen lung.

Aceasta este o strategie de backtesting folosind opțiunea manuală. Puteți folosi numeroase expresii și formule condiționate ca aceasta pentru a testa strategiile Forex. Cu toate acestea, această metodă este complicată și mare consumatoare de timp.

tranzactioneaza euro dolar

Strategii de Backtesting Automate - Forex Backtesting Software

Software-ul de backtesting este un program ce folosește datele istorice pentru a recrea comportamentul unor tranzacții și reacția acestora în cadrul unei strategii de tranzacționare. Datele rezultate sunt folosite pentru a analiza si optimiza eficiența unei strategii de tranzacționare înainte ca aceasta să fie aplicată în condiții de piață reală.

Backtesting-ul în Forex funcționează ca o presupunere că tranzacțiile și strategiile care au avut o performanță bună în trecut ar putea avea rezultate bune și în viitor.

Backtesting-ul în Forex a fost întotdeauna o luptă acerbă între puterea tehnologiei și puterea intuiției. În anii 1980, backtesting-ul unui sistem Forex era un concept destul de comun. Traderii analizau graficele și plasau ordinele de cumpărare și vânzare, apoi scriau manual notele exhaustive ale rezultatelor tranzacțiilor lor într-un jurnal.

Majoritatea ideilor de tranzacționare au rezultat în urma unei înțelegeri profunde a analizei fundamentale precum și a recunoașterii pattern-urilor de preț. În anul 1990, o persoană era considerată un investitor inovator dacă era capabilă să afișeze date pe monitorul calculatorului.

Practic, acest proces electronic care ne permite să verificăm rezultatele online pentru a câștiga încredere în strategia noastră astăzi, inițial dura luni de zile, chiar ani. Din acel moment, acest proces a continuat să facă progrese, dar nu întotdeauna în sensul bun.

A nu se înțelege greșit. Cei care sunt sârguincioși și perseverenți în ceea ce privește backtesting-ul unei strategii Forex, sunt deseori recompensați cu câștiguri impresionante. Pe de altă parte, traderii care aplică puterea de calcul și care ulterior renunță la logica umană, riscă să sufere pierderi uriașe.

Când vine vorba de strategii de backtesting FX, nu există niciun software care să înlocuiască o persoană - mai ales, o persoană care deține instrumentul potrivit.

Forex backtesting software sunt programe automate - mai precis un set de reguli tehnice - care realizează backtestingul istoric al strategiei de tranzacționare pentru dumneavoastră. Backtesting-ul automat implică un software pentru backtesting care intră și iese automat tranzacții în numele dvs. conform specificațiilor introduse în programul său. Și generează analiza rezultatelor pe care strategia de tranzacționare le-ar fi generat în perioada de timp testată.

Această analiză poate fi de asemenea utilizată pentru măsurarea și optimizarea eficienței strategiei înainte de a o aplica în condiții reale de piață.

platforma de trading metatrader 5

Aceste programe backtesting Forex software pot fi disponibile gratuit online, dar există și versiuni premium care trebuie cumpărate. Marele avantaj al backetestingului automat este că elimină emoțiile din activitatea dvs. de tranzacționare. Mulți traderi utilizează adesea backtesting Forex software pentru a testa strategiile de copiere a tranzacțiilor cu scopul de a-și spori șansele de succes.

Cu toate acestea, rețineți că strategia dvs. trebuie să se potrivească personalității și profilului dvs. de risc. De asemenea, nu toate strategiile de tranzacționare pot fi testate cu backtest automat. Ne referim aici la strategiile manuale de tranzactionare.

În cazul în care doriți să testați o strategie de tranzacționare automată, pe care fie ați achiziționat-o fie ați angajat un programator să o codeze pentru dumneavoastră, s-ar putea să vă aflați în situația de a trebui să creați (personal sau să plătiți un programator) un Forex backtesting software personalizat. Ceea ce este desigur destul de complicat și poate fi costisitor.

Atât MetaTrader 4 (MT4), cât și MetaTrader 5 (MT5) oferă instrumente automate de backtesting - Forex backtesting software. MT4 și MT5 sunt platforme de tranzacționare online robuste și sigure; alegeri populare pentru tranzacționarea în piețele financiare.

MetaTrader 4 este popular pentru backtesting-ul FX, datorită caracteristicii sale "Strategy Tester".

MT4 Backtesting pe MetaTrader

Platforma MetaTrader 4 conține un "Forex Simulator", care permite traderilor să deruleze timpul înapoi pe grafice și să redea evoluția pieței din ziua dorită. Ordinele pot fi deschise, modificate și închise ca și în condiții de tranzacționare live. Comparativ cu tranzacționarea demo, tranzacționarea pe date istorice poate economisi mult timp, întrucât se testează condiții de piață pe intervale mult mai mari de timp. Viteza simulării poate fi de asemenea ajustată, ceea ce vă va permite să vă concentrați asupra momentelor importante.

Cum se Realizează MetaTrader Backtesting?

Caracteristici ale Free FX Simulator / Strategy Tester pe MT4

După ce descărcați MT4, trebuie să deschideți meniul principal și să accesați secțiunea "View" unde veți găsi opțiunea "Strategy Tester". Alternativ, puteți apăsa CTRL + R de pe tastatură și apăsați butonul "tester". Aceasta este varianta MT4 backtesting software.

backtesting forex software

Sursa: MetaTrader 4, Admiral Markets

Principalele caracteristici ale Strategy Tester sunt:

  • Acesta este unul dintre cele mai populare simulatoare de tranzacționare, combinând graficele MT4, date de calitate și un calendar economic. Acest lucru poate fi folosit în mod ideal pentru a face backtesting Forex pentru strategiile de tranzacționare direct în platformă.
  • Graficele offline pot fi utilizate împreună cu indicatori, template-uri și alte instrumente grafice (linii, forme, culori).
  • Puteți descărca date de înaltă calitate din surse externe. Puteți accesa aproape 10 ani de date reale cu spread-uri variabile.
  • Acest tester de strategii poate fi descărcat de la MT4, și va fi folosit ca aplicație gratuită de simulare a tranzacțiilor Forex
  • Se pot deschide grafice multiple într-un singur loc
  • Publicări de date importante pot fi urmărite în timpul simulării, prin intermediul calendarului economic.
  • Acest simulator de tranzacționare permite accesul la toți indicatorii încorporați și personalizați de pe MT4.
  • Simularea poate fi salvată într-un fișier care va fi accesat ulterior. Fiecare grafic este echipat cu un buton care vă permite să vă deplasați înapoi bară cu bară. Totul, inclusiv tranzacțiile, ordinele în așteptare, stop loss-urile, profiturile, trailing stops și statisticile contului pot fi restabilite. De asemenea, puteți să salvați istoricul de tranzacționare în fișiere Excel pentru o analiză aprofundată.
  • Puteți executa simularea pe mărfuri sau pe indici, inclusiv pe toate perechile Forex majore.

forex backtesting

Soursa: MetaTrader 4. Admiral Markets

Acest Forex backtesting software este una dintre cele mai bune modalități de a testa strategiile de tranzacționare, atât offline cât și online. Implicit, este blocat în modul demo. Rapoartele privind rezultatele testării EA (Expert Advisor) au fost îmbunătățite semnificativ pe MT4.

Traderii pot analiza acum indicatori precum raportul Sharpe, factorul de recuperare, timpii de menținere a poziției și alte peste 40 de caracteristici diferite pot fi analizate în raportul Forex backtesting MT4 al "Strategy Tester". Există, de asemenea, grafice referitoare la balanța și capitalul contului care pot determina distribuția în timp a profitului/pierderii și a pozițiilor deschise pe parcursul săptămânilor, lunilor și chiar anilor.

Forex Backtesting Software - Forex Tester

Un alt software popular pentru backtesting pe MT4 este "Forex Tester". Spre deosebire de Strategy Tester, Forex Tester nu este gratuit, dar poate fi folosit atât pentru activități de tranzacționare manuale, cât și pentru tranzacții automate.

Acest fx backtesting software oferă traderilor strategii preformatate. Dispune de 10 programe manuale și 5 consultanți experți, utilizează date istorice referitoare la preț pe o perioada de 16 ani, plus un tabel de calculare a riscurilor și de gestionare a banilor.

Unii îl consideră cel mai bun software pentru backtesting. Rămâne la latitudinea dumneavoastră să hotărâți dacă veți folosi Forex Tester și dacă veți împărtăși aceeași opinie.

Principalele Caracteristici ale Forex Tester

  • Cinci Expert Advisori bazați pe acțiunea prețului, împreună cu instrucțiuni detaliate
  • 10 strategii simple de tranzacționare manuală pentru a obține experiență in software backtesting fx
  • Tabelul de money management care poate fi descărcat pe Excel.
  • Versiunea Forex Tester 3 - care permite traderilor să descarce un număr nelimitat de perechi valutare pentru testare simultană
  • Atât software-ul Forex Tester versiunea 2 cât și 3 au taste prestabilite pentru fiecare funcție în scopul de a accelera timpul de testare Forex.
  • Instrumente grafice, cum ar fi linii de trend, impulsuri, Fibonacci și formațiuni pentru analiză grafică.
  • Forex Tester 3 - software backtesting de fx poate fi folosit pe mai multe monitoare simultan. De asemenea, permite corectarea instantanee a greșelilor.

backtesting forex

Sursa:Forex Tester

Considerat cel mai bun software de backtesting pe piața Forex sau printre cele mai bune, Forex Tester permite testarea strategiilor de tranzacționare într-o manieră foarte simplă. După importarea datelor istorice, trebuie doar să dați click pe "Start Test" pentru a începe backtestul strategiei.

Veți vedea imediat apărând barele în mișcare pe grafic. Testați-vă strategiile plasând ordine și vedeți cum evoluează acestea pe piață. Puteți schimba viteza sau chiar introduce bare noi pentru a controla timpul. În cazul în care doriți să opriți și să analizați, apăsați butonul "Pause". Forex Tester permite programarea de noi modalități de backtesting în limbaje de programare precum "C ++" și "Delphi".

Înainte de a Începe Backtesting-ul

Așteptările sunt importante atunci când vine vorba de dezvoltarea unei strategii Forex care funcționează cu adevarat. Așteptările vă obligă să definiți în prealabil un plan. Întregul proces de backtesting Forex are la bază noțiunea de a vă demonstra și valida ideile.

În momentul de față, datorită situației în care ne aflăm, trebuie să menționăm că, într-adevăr, contribuie la îmbunătățirea strategiilor de tranzacționare existente. Admiral Markets a acoperit in articolul Strategii Simple de Tranzacționare Forex acest subiect, oferind și sfaturi despre cum alegi o strategie automată de tranzacționare forex.

Prin urmare, primul lucru pe care ar trebui să-l faceți este centralizarea acestor idei și așteptări într-un plan. Este bine să aveți întotdeauna o idee clară despre intervalul de tranzacționare pe care doriți sa tranzactionatii, dar și despre riscurile tehnologiei utilizate, precum și despre procentajul tranzacțiilor care vă aduc profit. Dacă vă testați în primă fază strategia Forex, iar aceasta vă confirmă ideile, puteți avea încredere în aceasta, urmând a fi folosită ulterior.

forex backtesting

Aflați ce fel de caracteristici puteți folosi și de care dintre acestea puteți beneficia pe parcursul procesului de backtesting. Spre exemplu, MetaTrader 4 Ediția Supremă include un indicator pentru mini-grafice care permite maximizarea mai multor grafice într-unul singur. Ca atare, puteți observa diferite perioade de timp sau puteți folosi diferite tipuri de grafice cum ar fi Renko, Gama și Kagi.

Vă simțiți pregătit să încercați? Descărcați MetaTrader 4 Ediția Supremă pentru a vă îmbunătăți performanțele în tranzacționare.

Selectarea Datelor pentru un Backtesting Forex

Datele complete în timp real vă pot fi furnizate pur și simplu folosind MetaTrader 4 Ediția Supremă. Un instrument care face lucrarea completă, este indicatorul de Symbol Information. Acesta oferă o imagine de ansamblu rapidă și detaliată a situației pieței pentru orice instrument.

Acest instrument vă ajută efectiv să luați decizii în cunoștință de cauză oferindu-vă tot timpul o imagine generală asupra schimbărilor de sentiment, asupra piețelor in range sau pe trend și poziția indicatorilor pe un anumit interval de timp. Dacă ajunge să fie pus în concordanță cu o serie de date premium, acesta ar putea reprezenta un prim pas spre succes.

forex backtesting software

Atunci când folosiți un software de backtesting Forex, este întotdeauna necesar să aveți o bază de date cu prețuri. Ar fi bine să folosiți un istoric complet al statisticilor pentru evenimentele economice. Aceste date sunt destul de populare și sunt oferite de către mulți furnizori. O astfel de bază de date include maximul, minimul, prețul de deschidere și cel de închidere pe o anumită perioadă de timp, precum și date individuale pentru un backtesting Forex cât mai precis.

Majoritatea acestor date pot fi găsite gratuit, însă în multe cazuri pot fi inexacte. Cu toate acestea, cele mai bune date Forex sunt puse spre vanzare, pe site-uri populare precum, Tick Data, Inc. sau CQG Data Factory.

Backtesting-ul Nu Reprezintă Un Panaceu

Singura modalitate de a afla dacă o strategie funcționează este folosirea software-ului FX. Totuși, trebuie reținut că backtesting-ul Forex este o simplă confirmare a regulilor sau a analizei multidimensionale a rezultatelor.

O altă problemă cu folosirea software-ului de backtesting FX este lichiditatea obișnuită care variază datorită mai multor factori externi și care este destul de greu de simulat.

Folosirea Platformei MetaTrader 4 pentru Backtesting

Se spune că cel mai bun software de backtesting Forex este MetaTrader 4 și acesta nu este un lucru lipsit de adevăr. Această platformă de tranzacționare, dovedită de altfel și cea mai populară platforma pentru tranzacționarea în piețele financiare, în combinație cu plugin-ul Ediția Supremă este cea mai preferată opțiune de către traderi.

MetaTrader 4 este populară pentru backtesting-ul FX datorită funcției sale de testare a strategiilor integrată și, desigur, datorită faptului că poate fi folosită gratuit. Țineți cont de faptul că, folosind software-ul potrivit, puteți obține o inițiere în activiatea de tranzacționare fără bătăi de cap. De asemenea, nu există nicio strategie care să funcționeze dacă brokerul nu este unul fiabil.

Nu toți brokerii Forex sunt reglementați, tocmai de aceea este bine să deschideți un cont cu un broker reglementat FCA (Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie) inclusiv MiFID (Directiva privind Piețele de Instrumente Financiare). Numai în acest caz veți obține rezultate reale confirmate și doar astfel veți avea certitudinea că banii dumneavoastră sunt întotdeauna în siguranță în tranzacționarea pe un cont live.

platforma de tranzactionare metatrader pentru profesionisti

Software Pentru Backtesting Forex de Nivel Instituțional

Firmele care tranzacționează în nume propriu, fondurile speculative și grupurile de firme utilizează adesea software de backtesting instituțional. Acest software este disponibil pentru utilizare numai după achiziționarea licenței corespunzătoare.

Deși sunt considerate costisitoare, aceste softwuri oferă un pachet complet de soluții pentru colectarea de date, backtesting istoric, testarea strategiilor Forex și execuția live a strategiilor de înaltă frecvență pe diferite instrumente.

Deoarece astfel de sisteme sunt bazate pe eveniment, mediul de backtesting pe care îl oferă poate simula mediile de tranzacționare live cu o precizie mai mare. Desigur în calitate de trader independent, cel mai probabil acest gen de backtesting software nu intra în calculele dumneavoastră.

Iată cateva exemple de astfel de forex backtesting software:

  • Deltix-QuantOffice
  • QuantDEVELOPER a lui QuantHouse

Recomandări Pentru Utilizarea Backtestingului Automat

  • Identificați parametrii exacți ai strategiei de tranzacționare, astfel încât să știți când s-ar opri
  • Va fi nevoie să verificați periodic strategia, deși este automatizată, în cazul în care condițiile de piață s-au schimbat
  • Nu există garanții că strategia utilizata în backtesting va funcționa în tranzacțiile live. Ca și strategiile manuale, și cele automate trebuie testate înainte
  • Este potrivită pentru o perioadă mai lungă de timp, numai dacă se potrivește cu nivelul dumneavoastră de toleranță la risc
  • Trebuie să aveți cunoștințe de coding. Un semn de punctuație lipsă din cod și strategia dvs. poate rata
  • Metodele automate de backtesting nu funcționează corect pentru toate strategiile de tranzacționare
  • Metodele de interpolare ratează de cele mai multe ori în tranzacționarea live

tranzactionare indici bursieri americani

Factori Care Influențează Rezultatele Obținute prin Backtesting

Chiar și cel mai bun software de backtesting pe piața Forex depinde de anumite variabile care pot afecta rezultatul întregului proces. Trebuie să fiți conștient de următorii trei factori care pot modifica rezultatele strategiilor de tranzacționare:

  • Calitatea și sursa datelor: Precizia și fiabilitatea datelor privind prețurile sunt importante în procesul de backtesting. Amintiți-vă că nu toate datele sunt generate identic pe piețele OTC (over the counter). Brokerii Forex online și băncile au prețuri diferite în același moment pentru același activ.
  • Determinism: Cum vor varia rezultatele când se aplică aceeași strategie de mai multe ori pe același set de date? Strategiile de backtesting ar trebui să fie 100% deterministe. Ar trebui să obțineți rezultate similare de fiecare dată când aplicați o strategie Forex pentru un set de date definit. Deși acest lucru poate părea scenariul ideal, nu se întâmplă întotdeauna.
  • Logica execuției ordinelor: Cât de logică și realistă este metoda de execuție a tranzacțiilor care este încorporată în backtest? Backtest-urile nu reprezintă niciodată perfect realitatea live a piețelor. Veți pierde din vedere factori importanți cum ar fi slippage, recotarea, latența sau respingerea. De asemenea, este important să vă gândiți dacă folosiți date sub formă de bare sau tick. Datele sub forma de tick pot permite o simulare istorică aproape perfectă a datelor dvs. Acest proces este mai lent atunci când este vorba de date sub formă de bare. Cu datele sub formă de bare, pentru fiecare interval de timp primiți 4 niveluri de preț. Cu cât este mai lung intervalul de timp, cu atât rezultatele vor fi mai precise.

Când încercați să vă testezi strategia, ar trebui să calculați retragerea maximă (pierderea maximă) pentru a vedea cea mai mare scădere a capitalului generată de strategie. Calculele anterioare ale retragerii maxime vă vor oferi o idee despre pierderea maximă la care vă puteți aștepta dacă întâmpinați o situație nefavorabilă pe piață și vă veți permite să planificați mai bine această experiență ca scenariul cu cel mai mare potențial negativ. Dar, în cele mai multe cazuri, țineți cont de faptul că pierderea maximă este cel mai probabil în viitor și nu în trecut.

Dacă ați confirmat o strategie pe un interval de 10 ani, în care investiți 10.000 euro și retragerea maximă a fost de 1.500 euro, care înseamnă 15%, atunci nu vă așteptați să pierdeți mai mult de 15-20% pe baza strategiei dvs. în decursul anilor următori.

Dacă ați testat strategia dvs. în mai multe medii de piață, acest tip de analiză vă va ajuta să determinați cât de atent este nevoie să monitorizați sistemul, atunci când o poziție începe să se deplaseze împotriva dvs. într-un mod neașteptat. Dacă strategia dvs. are o nouă retragere maximă care este de 2 ori mai mare decât retragerea maximă anterioară, este posibil să fie necesar să reevaluați backtestingul istoric sau să ajustați parametrii de risc.

Deși emoțiile negative pot fi reduse destul de puțin atunci când începeți să tranzacționați o strategie care a fost testată istoric, backtestingul poate juca un rol important în procesele de decizie. Trebuie să oferiți unui noi strategii timpul necesar pentru a determina dacă funcționează. Având în vedere rezultatele strategiei dvs., trebuie să planificați în avans ceea ce așteptați și ce credeți că ar trebui să faceți în cazul în care rezultatele în timp real nu sunt așa cum ați planificat.

De asemenea, după backtesting trebuie să testați strategia și pe un cont demo, deoarece doar rezultatele din backtest istoric nu sunt suficiente. Faceți acest lucru pentru câteva săptămâni sau luni și asigurați-vă că sistemul testat generează randamentele pe care le așteptați înainte de a încerca să utilizați strategia dvs. pe capital real.

Rețineți că și cel mai bun software de backtesting nu poate garanta profituri viitoare. Lichiditatea redusă este o problemă frecventă pe piețele Forex. Este guvernata de diverși factori externi și este foarte dificil de simulat.

Backtestingul Forex este excelent pentru a determina dacă o strategie de tranzacționare are potențialul de a fi profitabila în viitor. Doar pentru că rezultatele anterioare ale unei strategii sunt pozitive, nu înseamnă neapărat că strategia dvs. va funcționa la fel și în viitor. Dar ar trebui să vă ofere mai multă încredere în capacitatea dvs. de execuție. Și acesta este cel mai bun lucru pe care noi, ca și traderi, îl putem spera. Nu lucrăm cu certitudini, lucrăm cu probabilități.

cont demo forex gratuit

Curs Forex

Despre Admiral Markets

În calitate de broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai populare platforme de tranzacționare. Puteți tranzacționa cu noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.

Acest document nu conține și nu trebuie interpretat ca având în componență sfaturi de investiții, recomandări de investiții, oferte sau solicitări în privința oricărei tranzacții cu instrumente financiare. Rețineți că această analiză de tranzacționare nu este un indicator fiabil al performanței actuale sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua o decizie de investiție, trebuie să luați legătura cu un consultant financiar independent pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.

Avertizare asupra riscului

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 77% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD- urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.