INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (III)

Septembrie 25, 2015 09:37
Indicatori si oscilatori pentru piața forex III
Benzile Bollinnger (BOLLINGER BANDS) pentru piața forex

Benzile Bollinnger (Bollinnger Bands) este indicatorul creat de John Bollinger şi este unul dintre cele mai populari indicatori ce analizează canalele de preţ. El nu este doar un indicator util, dar poate fi utilizat şi ca un sistem de tranzacţionare, deoarece oferă toate semnalele necesare pentru a închide sau deschide poziții pe instrumentele pieței forex.

Indicatorul este alcătuit din trei curbe care formează un canal în jurul evoluţiei preţului. Acestea sunt:

• SMA cu 20 de perioade, care se numeşte Middle Bollinger Band

• Upper Bollinger şi Lower Bollinger Band, ce reprezintă o abatere — standard a mediei de 20 perioade.

În funcţie de mişcarea pieţei aceste curbe se îngustează sau se lărgesc. Când curbele sunt aproape una de alta, aceasta înseamnă că piaţa acumulează putere. Această energie se eliberează când preţul de închidere va străpunge una din cele două curbe externe (abateri standard). Străpungerea curbei de sus este semnal de cumpărare, străpungerea celei de jos — semnal de vânzare.

Următoarea mişcare după străpungere se dezvoltă în imediata apropiere a liniei străpunse. Dacă perechea forex respectiva după corecţie atinge SMA 20, este un semnal pentru deschiderea unor noi tranzacţii, deoarece media mobilă joacă rol de suport (la cumpărare) şi rezistenţă (la vânzare).

Închidem poziţia când preţul străpunge curba SMA 20 la închidere. Aceasta se întâmplă dacă, după atingerea unei curbe (de sus sau de jos), piaţa va împing şi va străpunge curba medie (SMA 20), atunci probabilitatea de a atinge curba opusă este foarte mare. De exemplu, după ce perechea forex a atins curba de sus, a revenit şi preţul de închidere a intersectat SMA 20, piaţa se întoarce şi atinge curba de jos. În fig. 108 este indicată prin punctele 1 şi 2.

Benzile Bollinnger sunt un indicator care urmăreşte trendul. După cum observăm pe graficul din fig.108 (perechea forex Gbp/Usd), acesta este eficient pe pieţele cu volatilitate înaltă.

SILVER CHANNELS PENTRU PIATA FOREX

Silver Channels este compus din 8 linii ce împart intervalul de evoluţie a preţului în canale corespunzătoare. Fiecare dintre aceste nivele este considerat critic. Când preţul atinge canalul extern, piaţa se află temporar în starea de supra‑cumpărare sau supra‑vânzare (vezi fig 109, perechea forex Gbp/Usd).

Indicatori si oscilatori pentru piața forex III - silver channels

SHI CHANNEL TRUE PENTRU PIATA FOREX

Shi Channel True pentru piata forex este un indicator ce reflectă canalele preţurilor dinamice, indicând direcţia actuală a preţului. Se utilizează când piaţa nu are o direcţie clar exprimată. În acest moment indicatorul oferă o idee aproximativă despre starea pieţei (figura 110, Gold).

Indicatori si oscilatori pentru piața forex III - shi channel

DPO — DETRENDED PRICE OSCILLATOR PENTRU PIAȚA FOREX

DPO este un indicator utilizat în determinarea ciclului pieţei şi a stării de supra‑cumpărare şi supra‑vânzare a preţului. Principiul de construire al indicatorului este relativ simplu şi este asemănător cu al indicatorului clasic Momentum. Se utilizează linia mobilă centrală MA, cu o anumită perioadă X (cea mai utilizată este 14 sau 20), care este deplasată înapoi cu X/2+1 perioade. După care din datele MA se deduc preţurile de închidere. Ca rezultat se obţine un oscilator care intersectează linia zero în sus (când începe trendul ascendent) sau în jos (descendent).

Indicatori si oscilatori pentru piața forex III - dpo

DPO reflectă cu exactitate momentele de schimbare a trendului (fig. 111, perechea Forex Gbp/Usd H4), atunci când are loc străpungerea liniei zero. Apariţia divergenţei este un semnal ce anticipează o schimbare a trendului. Ciclurile în evoluţia preţurilor reprezintă intervale egale de timp, în cadrul cărora au loc schimbări esenţiale ale direcţiei. În timp ce majoritatea metodelor indică direcţia şi mărimea aproximativă a următorului val, analiza ciclurilor indică momentul de schimbare a direcţiei pieţei. De obicei ciclurile se formează între două minime (vezi. fig. 112, perechea forex Eur/Jpy), dar se pot forma şi între maxime (la evoluţia descendentă). Această perioadă temporară se măsoară şi se proiectează în grafic pentru câteva cicluri ulterioare (presupunem că în zona delimitării ciclului este probabilă schimbarea direcţiei pietei forex). Nu este necesar ca direcţia de schimbare în zona delimitării ciclului să coincidă, este posibil ca după un minim în următoarea perioadă să se formeze un maxim. Pentru a interpreta ciclul ca un indicator util, este suficient ca în zonele acestuia (+/‑ câteva bare) să înregistrăm o schimbare importantă în preţul perechii forex tranzacționate.

Indicatori si oscilatori pentru piața forex III - dpo 2

Când ciclul de preţ coincide cu ciclul evidenţiat de indicatorul DPO, atunci vom aprecia ciclul ca fiind corect (activ).

ADX (AVERAGE DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX) PENTRU PIAȚA FOREX

Acest indicator a fost elaborat de Welles Wilder la mijlocul anilor 70 ai secolului XX, ca o completare adusă indicatorului Parabolic SAR. Se utilizează pentru măsurarea intensităţii mişcării pieţei. La baza lui stă indicatorul de direcţionare a mişcării +DM şi ‑DM. Determinarea direcţiei mişcării are loc prin compararea intervalului de preţ din trecut cu cele din prezent. Cea mai mare parte a intervalului zilei de azi, separat de cel de ieri, ne arată direcţia mişcării (DM). Următoare etapă o constituie determinarea ADX (vezi. fig. 113, perechea forex Gbp/Usd).

Indicatori si oscilatori pentru piața forex III - ADX

Când linia principală ADX urcă de la un nivel minim, de exemplu 20 sau 25, este foarte probabilă începerea unui trend nou. Prin urmare, dacă + DM intersectează ‑DM de jos în sus, este recomandată intrarea long în piaţă. Cât timp creşte ADX, pe piaţă se formează un trend evident şi putem menţine poziţia deschisă. După atingerea punctului maxim, când ADX începe să scadă, se consideră că evoluţia preţului este incertă şi probabil urmează o corecţie. Este momentul favorabil pentru fixarea profitului, nu pentru deschiderea unor noi poziţii.

PARABOLIC SAR

Sistemul parabolic a fost creat de Welles Wilder la mijlocul anilor 70 ai secolului trecut. Indicatorul încearcă să recunoască momentele potrivite de închidere a unei poziţii şi deschiderea alteia, în sens opus (SAR provine de la — Stop and Reversal). După caracteristici, indicatorul este asemănător mediilor mobile, dar cu accelerare diferită. În calitate de sistem de tranzacţionare este aplicat pe pieţele cu trenduri bine exprimate. Regula de bază: Cât timp piaţa este în creştere, trebuie urmat trendul cu poziţia lungă deschisă şi mutat numai nivelul Stop Loss, iar când direcţia se schimbă, deschidem poziţie scurtă, şi urmărim evoluţia schimbând nivelul Stop Loss. Este recomandat utilizarea stop loss‑ului mobil (Trailling Stop, disponibil in platforma metatrader 4). Parabolic Sar urmează exact mişcarea din piaţă, dar când are loc corecţia, nu se apropie rapid de preţ, ci scade tempoul de accelerare. Această particularitate caracteristică ne oferă deseori posibilitatea de a rămâne în trend cât mai mult timp.

Indicatori si oscilatori pentru piața forex III - parabolic sar

În fig. 114 (perechea forex Usd/Jpy H1) este prezentat un exemplu de tranzacţionare utilizând Parabolicul. În partea stângă a graficului, după semnalul de vânzare, are loc o corecţie ascendentă. În acest moment preţul se apropie de punctele indicatorului, dar nu le străpunge. Astfel, modificând nivelul Stop Loss după Parabolic, obţinem 60 de pips profit. Când piaţa schimbă direcţia (va activea Trailing Stop), recomandăm deschiderea unei poziţii long care urmează trendul nou format. Punctul iniţial, când piaţa îşi schimbă direcţia, constituie minimul sau maximul mişcării anterioare.

P/t+1/=Pt*(EP -Pt), unde:

Pt — preţul curent de închidere a barei.

Pt+1 — preţul de închidere a următoarei bare.

ЕР — preţul maxim, atins din momentul cumpărării, sau preţul minim, atins din momentul vânzării.

AF — coeficientul de mediere, ce determină viteza cu care indicatorul urmăreşte evoluţia pieţei. El depinde de numărul noilor maxime din momentul cumpărării sau noilor minime din momentul vânzării.

ICHIMOKU KINKO HYO PENTRU PIAȚA FOREX

Indicatorul Ichimoku este utilizat pentru determinarea trendului pieţei, a nivelelor de suport şi rezistenţă, precum şi a semnalelor de tranzacţionare. Indicatorul are patru intervale de timp, care sunt exprimate prin linii separate:

а) Tenkan-Sen — arată valoarea medie a preţului într‑un interval de timp.

b) Kijun-Sen — indică valoarea medie a preţului în ultimul interval de timp. La intersecţia acestor două linii Sen apare semnalul de deschidere a poziţiilor.

с) Senkou-Span-A — este distanţa medie între două linii deplasată înainte cu o perioadă egală cu al doilea interval de timp.

d) Senkou-Span-B — indică valoarea medie a preţului într‑un interval de timp al trendului. Aceste linii Span sunt evidenţiate în grafic şi se numesc nori. Când preţul este în nori, limitele lui sunt considerate nivele de suport şi rezistenţă. Dacă Span este intersectat de sus în jos, atunci este semnal de vânzare; în caz invers — de cumpărare.

е) Chinkou Span — este valoarea medie a preţului, deplasat înapoi cu o anumită perioadă. Este utilizat pentru confirmarea semnalelor de bază (intersecţia Tenkan‑Sen şi Kijun‑Sen) prin intersectarea preţurilor anterioare în aceeaşi direcţie.

fig 115, perechea forex Eur/Usd H4

Indicatori si oscilatori pentru piața forex III - ichimoku

TRIGGER LINES PENTRU PIAȚA FOREX

Următorul indicator pe care îl vom analiza este Trigger Lines. Este alcătuit din două linii, a căror intersecţie generează semnal de cumpărare sau vânzare. Dacă, după intersecţie liniile devin albastre, este semnal de cumpărare. Dacă liniile devin roşii, este semnal de vânzare. Acest indicator se utlizează pe pieţele foarte volatile cum ar fi piata forex pe intervale de timp intraday (5 -30 minute). Vezi fig. 116, perechea forex Eur/Usd daily.

Indicatori si oscilatori pentru piața forex III - trigger lines

Următorii doi indicatori pe care îi vom analiza, aparţin grupului indicatorilor de scalping. Traderul care aplică metoda scalpingului este un speculant ce efectuează, pe parcursul unei sesiuni de tranzacţionare, numeroase tranzacţii de cumpărare sau vânzare cu scopul obţinerii profitului din fluctuaţiile de scurtă durată ale preţului. Indicatorii corespund tranzacţionării pe termen scurt şi sunt aplicaţi pe pieţele foarte volatile, unde sunt fluctuaţii mari în timp scurt.


100% Forex - Învățăm și câștigăm


Cuprinsul complet al carții "100% Forex - Învățăm și câștigăm" :

ÎNCEPUTURILE PIEȚEI MONETARE FOREX
TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (I)
TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (II)
TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX
ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX
ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (II)
ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI)
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I)
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (I)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (II)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (III)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (IV)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIAȚA FOREX (partea I)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea II)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU FOREX (partea III)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea IV)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea V)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea VI)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea VII)
ANALIZA VALURILOR PENTRU PIATA FOREX (partea I)
ANALIZA VALURILOR IN PIATA FOREX (partea II)
MANAGEMENTUL CAPITALULUI IN TRANZACTIONAREA IN PIATA FOREX