INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (II)

Septembrie 23, 2015 09:44
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (II)


NEW MACD PENTRU FOREX

Indicatorul New MACD reprezintă o combinaţie a indicatorilor MACD şi OSMA în unul singur (fig. 101, perechea forex Gbp/Usd H4). Se obţine oscilatorul care ne indică în acelaşi timp tendinţele pe termen scurt şi lung pentru piața forex. Linia principală şi de semnal MACD este exprimată de două curbe care se situează lângă nivelul zero, iar indicatorul OSMA se reflectă sub forma histogramei. În exemplul prezentat observăm cum înaintea semnalului de bază (intersectarea liniilor), histogramele formează o divergenţă evidentă.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (II) - macd

MACD 4Н PENTRU FOREX

Acesta este încă un indicator care anticipează mişcarea MACD‑ul obişnuit în graficul de patru ore, indiferent de perioada de timp a graficului preţului (fig. 102 perechea Forex Gbp/Usd ). Astfel, observăm schimbările de scurtă durată (la momentul actual) şi în acelaşi timp să urmărim dezvoltarea tendinţei pe termen lung. În fig. 102 este prezentat un exemplu de indicator pentru graficul de o oră (H1) pe perechea forex Lira Dolar. După emiterea de către indicatorul MACD 4H a semnalului de vânzare, preţul străpunge de două ori MA34 şi induce traderul în eroare, dacă acesta consideră că aici este un semnal pentru un eventual trend ascendent. Histogramele MACD 4H în scădere confirmă tendinţa descendentă, şi putem percepe aceste creşteri drept puncte convenabile pentru deschiderea poziţiilor scurte la preţuri mai mari.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (II) - macd 2

COMMODITY CHANNEL INDEX (CCI) PENTRU PIAȚA FOREX

Indicele Canalului de Mărfuri (CCI) a fost descris pentru prima dată de Donald Lambert în numărul din octombrie 1980 al revistei Commodities. Rolul indicatorului este de identificare a direcţiilor de mişcare ciclică a instrumentelor financiare. Indicatorul poate fi aplicat la identificarea momentului când piaţa se găseşte în stare de supra‑cumpărare şi supra‑vânzare.

Se calculează după următoarea formulă:

unde:

Tp (Typical Price) = H+L+C/3

SMA ‑Media Mobilă Simplă

Mean Deviation — deviaţia medie de la Tp

Mişcarea indicatorului poate fi analizată în trei zone:

• Mai jos de ‑100

• Între ‑100 şi +100

• Mai sus de +100

În cea mai mare parte a timpului piaţa se mişcă între liniile — 100 şi + 100. Dacă valoarea depăşeşte +100 instrumentul financiar este supra‑cumpărat, iar când depăşeşte valoarea ‑100 este supra‑vândut.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (II) - CCI

Semnal de cumpărare este momentul în care indicatorul trece din starea de supra‑vânzare (mai jos de ‑100) la un nivel superior. Semnal de vânzare este momentul în care indicatorul trece din starea de supra‑cumpărare (mai sus de + 100) la un nivel inferior. Pentru CCI este importantă formarea divergenţei (vezi fig. 103, perechea forex Eur/Usd, daily).

STOCHASTIC PENTRU PIAȚA FOREX

Indicatorul Stochastic creat în anii 50 ai secolului trecut de către George Lane, este unul dintre cei mai populari oscilatori. El este utilizat de traderi pentru identificarea semnalelor de tranzacţionare. În cazul unui trend ascendent indicatorul arată capacitatea cumparătorilor de a închide piaţa aproape de limita maximă a variaţiei zilnice (preţul Close să fie cât mai aproape de preţul High) sau a vânzătorilor — aproape de limita minimă (preţul Close să fie cât mai aproape de Low) în cazul unui trend descendent.

Rolul lui este evidenţierea tendinţei pe termen scurt. Se poate spune că indicatorul reflectă ritmul de mişcare al preţurilor.

Indicatorul Stochastic este alcătuit din doi parametri: %К şi %D.

%K = [(Ct – L5)/(H5 – L5)]*100

Ct — preţul de închidere a barei curente;

L5 — minimul ultimelor 5 bare;

H5 — maximul ultimelor 5 bare.

A doua curbă %D reprezintă media mobilă pe 3 perioade a lui %K. Când ea intersectează %K, obţinem semnal de schimbare a direcţiei trendului. %D=(CL 3/HL3)*100 CL3 este suma a trei zile (Ct‑L5), iar HL3 — a trei zile (H5‑L5). Oscilatorul construit în acest mod evoluează în intervalul de la 0 la 100. Când indicatorul depăşeşte nivelul de 20 avem semnal de cumpărare, iar când coboară sub nivelul de 80 de vânzare. Zonele peste 80 şi sub 20 se percep ca supra‑cumpărare (Overbought) şi supra‑vânzare (Oversold). Când instrumental financiar este supravândut, entuziasmul vânzătorilor scade şi este posibilă o creştere a preţului. Pentru a avea siguranţa începerii unei mişcări ascendente semnalul de cumpărare trebuie să străpungă nivelul 20.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (II) - stochastic

Fig. 104 (Eur/Jpy forex, h4) este un exemplu de tranzacţionare utilizând indicatorul Stochastic. În cazul unei fluctuaţii puternice a preţului, liniile oscilatorului ating rapid nivelul de 80 respectiv de 20. În timpul unui trend puternic, indicatorul poate rămâne mult timp în stare de supra‑cumpărare (mai sus de 80) sau supra‑vânzare(mai jos de 20). De aceea nu este recomandată închiderea imediată a poziţiilor. De multe ori ultima fază a trendului se termină cu o mişcare puternică în direcţia acestuia. În exemplul prezentat, după semnalul de vânzare (la mijlocul graficului), indicatorul atinge nivelul 20 când este la jumătatea mişcării descendente. În exemplul nostrum nivelul rezonabil pentru închiderea poziţiei scurte este atunci când apare semnalul de cumpărare.

DS STOCHASTIC PENTRU FOREX

Acest indicator are unele caracteristici asemănătoare celui Stochastic Simplu, dar în acelaşi timp încearcă să cuprindă tendinţe pe termen mai lung. Regulile de aplicare sunt aceleaşi ca şi la indicatorul Stochastic Simplu, doar că acesta este mai relevant pe graficul cu perioadă mare. Per total, indicatorul reprezintă un oscilator care urmează mişcările pieţei oferind semnale cu ajutorul intersectării a două linii (ca în cazul Stochastic, %K şi %D). Caracteristicele specifice lui DS Stochastic constau în faptul că zonele din afara intervalului 30‑70, indică foarte bine supra‑cumpărarea şi supra‑vânzarea .(vezi fig.105, perechea forex usd/chf h4).

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (II) - stochastic 2

Dacă se formează un semnal pentru vânzare (intersectarea liniilor) mai sus de nivelul 70, atunci potenţialul mişcării este mai mare decât dacă intersectarea apare la un nivel intermediar. Utilizând indicatorul, este necesar să urmărim mişcarea pe grafic în întregime. De multe ori, după formarea semnalului, preţul instrumentului forex evoluează în direcţia semnalului. Dacă apare o corecţie indicatorul stagnează la nivelul 50, iar după terminarea corecţiei continuă în direcţia mişcării.

RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI) PENTRU FOREX

Indicatorul RSI, creat de Wells Wilder, este a unul dintre cei mai folosiţi în evaluarea mişcării pieţei forex dar si a altor instrumente financiare.

RSI este calculat în modul următor:

unde:

RS=(preţul mediu — Up Close) / (preţul mediu — Down Close) pentru perioada dată.

RSI Standard — este un RSI de 14 perioade cu trei linii principale: 30, 50 şi 70. În dependenţă de aceste linii, se formează două zone de supra‑cumpărare (mai sus de 70) şi supra‑vânzare (mai jos de 30).

RSI indică următoarele semnale:

• Semnal de cumpărare apare când indicatorul intersectează linia 30 de jos în sus, adică iese din zona supra‑vânzării. Semnal de vânzare este atunci când indicatorul intersectează linia 70 de sus în jos (adică iese din zona supra‑cumpărării). Aceste semnale sunt mult mai importante decât străpungerea liniei de mijloc (50).

• Străpungerea liniei de mijloc (50) — semnal pentru cumpărare se formează când indicatorul intersectează linia 50 de jos în sus. Şi invers — semnal de vânzarea este când indicatorul intersectează linia de sus în jos.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (II) - RSI

Pentru RSI este foarte importantă formarea divergenţei şi străpungerea liniei de trend a indicatorului. Aceste linii ale trendului sunt foarte importante în cazul în care RSI îngheaţă la linia 50, ce confirmă consolidarea preţului.

WILLIAMS' PERCENT RANGE PENTRU FOREX

Williams' Percent Range este un indicator tehnic dinamic, care arată starea supra‑cumpărării şi supra‑vânzării în piața forex.

El este calculat după următoarea formulă:

%R = (HIG H(i-n)-CLO SE)/(HIG H(i-n)-LOW(i-n))*100,

Unde:

CLOSE — preţul de închidere a zilei curente

HIGH (i‑n) — preţ maxim pentru n perioade

LOW (i‑n) — preţ minim pentru n perioade

Indicatorul are două nivele: ‑20 şi ‑80. Dacă indicatorul în momentul curent se află mai sus de ‑20, aceasta înseamnă că piaţa se găseşte în zona de supra‑cumpărare. Identic, dacă indicatorul este mai jos de ‑80, piaţa este în zona de supravânzare. Semnal de cumpărare este atunci când indicatorul străpunge linia ‑80 de jos în sus şi părăseşte zona de supra‑vânzare (fig. 107, perechea forex eur/usd zilnic). Semnal de vânzare apare atunci când indicatorul străpunge linia ‑20 de sus în jos şi părăseşte zona de supra‑cumpărare). După semnalul de vânzare, dacă indicatorul revine în zona de supra‑cumpărare, este preferabil să închidem poziţia.

INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (II) - williams


100% Forex - Învățăm și câștigăm


Cuprinsul complet al carții "100% Forex - Învățăm și câștigăm" :

ÎNCEPUTURILE PIEȚEI MONETARE FOREX
TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (I)
TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (II)
TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX
ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX
ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (II)
ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI)
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I)
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (I)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (II)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (III)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (IV)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIAȚA FOREX (partea I)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea II)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU FOREX (partea III)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea IV)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea V)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea VI)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea VII)
ANALIZA VALURILOR PENTRU PIATA FOREX (partea I)
ANALIZA VALURILOR IN PIATA FOREX (partea II)
MANAGEMENTUL CAPITALULUI IN TRANZACTIONAREA IN PIATA FOREX


INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (II) disc