De ce traderii ar trebui să profite de spread-urile reduse

Februarie 15, 2017 15:47

Stimați traderi,

Reducerea spread-ului poate fi foarte un aspect foarte captivant pentru traderi. Promisiunea unui câștig "liber" cu o strategie bună de scalping, poate determina traderii să se implice mai mult în tranzacționare și să deschidă mai multe tranzacții.

Să analizăm câteva exemple.

Înainte de toate, să comparăm EUR/USD (spread – 1 pip) și o pereche cu un spread mai mare , cum ar fi AUD/NZD(6-10 pips)*

Gândiți-vă dacă ați putea tranzacționa cu success EUR/USD cu un spread de 6-10 pips. Răspunsul e evident. Multe sisteme de tranzacționare vor eșua cu ușurință, fiindcă acestea sunt deseori optimizate să tranzacționeze perechi cu spred mic. Când vorbim de scalping, spreadul mic reprezintă o necessitate și nu o opțiune.

De asemenea, sunt alți factori importanți ce trebuie luați în calcul:

1.ATR

2.Tipul de cont

3.Stop-Loss vs. Stop grab

4.Corelația

5.Procentul spreadului

ATR

ATR-ul este un indicator ce măsoară volatilitatea. De asemenea, proiectează intervalul de high și low, în funcție de propriile calcule. Un ATR mai mare, de obicei, înseamnă o volatilitate mai mare.

Ipotetic vorbind, în scenariul de mai sus, AUD/NZD se mișcă 60 pips pe zi și achitați un spread de 5-6 pips. În timp ce Euro se mișcă 90-120 pips pe zi și, dumneavoastră, achitați doar un spread de 1 pip. Noi credem că nu există un filtru în funcție de care să decideți ce perechi să tranzacționați și ce perechi ar trebui să evitați.

Personal, prefer să tranzacționez perechi cu un ATR mare.

Tipul de cont

Un alt factor pe care ar trebui să-l luați în considerare este acela că, dacă aveți un cont de tip ECN puteți dezvolta o strategie bazată pe ordine de tip Limit. În acest caz, veți beneficia de un cost ușor redus al spread-ului, fiindcă puteți intra și ieși din piață cu ordine de tip Limit executate la prețurile dvs.

Din nou, în funcție de strategie, utilizarea doar a ordinelor de tip Limit poate înseamna să ratați unele oportunități. Un lucru bun este că puteți avea spread-uri ECN cu un cont de tip Admiral.Markets .

Stop-loss vs. stop grab

De asemenea, trebuie să luați în calcul ce se întâmplă când stop-ul setat de către dvs. este atins din cauza spread-ului mare characteristic unor instrumente. Plătiți un spread uriaș atunci când 'ordinul la piață' de tip Stop-Loss este atins. Acesta poate crea un pattern ce colectează toate stop-urile deasupra și dedesubt. Cu cât mai multe ordine Stop sunt atinse, cu atât mișcarea prețului va fi mai puternică. Acest lucru poate împinge prețul către următorul nivel de suport sau de rezistență, cauzând o miscare care nu influențează neapărat direcția ulterioară a prețului (așa-numitele spike-uri), determinate de un stop grabber.

Corelațiile

O altă caracteristică ce ar trebui luată în considerare —corelația. În termeni financiari, corelația este o măsură numerică a relației dintre două variabile. Coeficientul de corelație variază între -1 și +1.

O corelație de +1 denotă că două perechi valutare sau două active la modul general vor merge în aceeași direcție. O corelație de -1 indică că cele două active se vor mișca în direcții opuse 100% din timp. În același timp, o corelație de zero denotă că relația dintre perechile valutare este complet arbitrară.

În graficul de mai sus, puteți vedea că EUR/GBP și GBP/USD sunt corelate negativ (-98). Acest lucru înseamnă că se mișcă într-o direcție opusă. Dacă comparați ATR-ul curent EUR/GBP(70) cu ATR-ul GBP/USD(128), este foarte ușor să vedeți ce pereche să tranzacționați. Mai mult de atât, spread-ul pe EUR/GBP este 2.5 pips, în timp ce GBP/USD are spread de 1.4 pips.*

Ocazional veți vedea că brokerii dvs. favoriți schimbă spread-ul și vă permit să tranzacționați cu costuri foarte mici. Momentan, puteți tranzacționa cu 20% spread discount pe următoarele perechi:

1.EUR/USD – Spread tipic 1.0 – asta înseamnă o economie de 2 USD per lot, 200 USD per 100 lots.

2.GBP/USD – Spread tipic 1.4 – asta înseamnă o economie de 3 USD per lot, 300 USD per 100 lots

3.USD/JPY – Spread tipic 1.1 – asta înseamnă o economie de 3 USD per lot, 300 USD per 100 lots

4.USD/CAD – Spread tipic 1.00 – asta înseamnă o economie de 3 USD per lot, 300 USD per 100 lots

5.GOLD – Spread tipic 18 – asta înseamnă o economie de 4 USD per lot, 400 USD per 100 lots

Beneficiile marjei în funcție de expunere

Contul traderului trebuie să fie într-o poziție bună pentru a putea gestiona situațiile în care drowdown-urile sunt mai mari, înainte ca marja să atingă radar-ul. Astfel, traderii sunt mai puțin limitați în termeni de număr de tranzacții. Acest lucru poate fi util, în particular, când piața accelerează ritmul, iar acțiunea prețului oferă traderului mai multe oportunități de tranzacționare.

Procentul spread-ului

Fluctuațiile spread-ului pot depinde, de asemenea, de factorul de piață, de lichiditate. O piață lichidă înseamnă că există un număr mare de tranzacții zilnice și la care partiipă mulți traderi activi. Piața Forex este foarte lichidă, fiindcă sute de bănci și milioane de oameni tanzacționează zilnic valute.

În general spread-ul se raportează la range-ul mediu zilnic al unei perechi valutare. Acest lucru ne oferă un procent ce ne indică clar cât costă spread-ul. Cu căt costul indică un număr mai mic, cu atât mai bine.

Acestea sunt câteva exemple utilizând media curentă a spread-ului * și ATR (mai mic, mai bun). Vă rugăm să aveți în vedere că spread-urilor de mai sus pe aplică și o reducere de 20%.

* Medie spread-uri MT4 la 26 Ianuarie 2017

1.EUR/USD

ATR (14): 87 pips

Valoare spread tipic: 1.0 pips

Spread ca procent din ATR: 1.0/87 = 1.14 %

2.GBP/USD

ATR: 163

Valoare spread tipic: 1.4 pips

Spread ca procent din ATR: 0.85 %

3.USD/JPY

ATR: 151

Valoare spread tipic: 1.1

Spread ca procent din ATR: 0.72 %

4.USD/CAD

ATR: 122

Valoare spread tipic: 1.0

Spread ca procent din ATR: 0.8 %

5.GOLD

ATR: 1454

Valoare spread tipic: 18

Spread ca procent din ATR: 1.23 %

Dacă comparăm aceste numere, atunci:

GBP/NZD

ATR: 209

Valoare spread tipic: 6.5

Spread ca procent din ATR: 3.11 %

Putem ușor înțelege efectul volatilității asupra spread-ului. Adițional, acesta este unul dintre conturile mele ce au beneficiat de spread-urile mici oferite de către Admiral Markets.

(Vă rugăm să rețineți că rezultatele anterioare nu pot fi luate drept referință pentru performanțele viitoare).

Sugestia mea este ca, pentru cei care se gândesc serios la scalping și intraday trading, să ia în considerare noile beneficii ale contului standard Admiral Markets, deoarece tranzacționarea pe termen scurt poate avantajată de costurile reduse.

Succes și tranzacții reușite,

Nenad Kerkez

Senior Analyst Admiral Markets