Cum determina sistemele automate de tranzactionare din MetaTrader4 pragurile de suport si rezistenta

Septembrie 14, 2015 16:23

In platforma de tranzactionare MetaTrader4 exista foarte multe programe de tranzactionare automatizata (numite generic EA-uri sau experti) care incearca sa implementeze multe din tehnicile de tranzactionare bazate pe analiza tehnica. Una dintre aceste tehnici este tranzactionarea pe baza pragurilor de suport rau rezistenta.

Strategiile bazate pe linii de suport/rezistenta sau trend-uri au fost in general mai putin automatizate pentru ca acele linii nu sunt usor obtinute ca urmare a unui algoritm matematic simplu, ci se bazeaza intr-un procent mai mare pe experienta si decizia celui care traseaza linia de suport sau rezistenta.

De exemplu, in graficul de mai jos (al perechii Eur/Usd)

Exista o singura medie mobila la 50 de perioade si poate fi trasata intr-un singur fel. Insa, nu exista o singura linie de suport/rezistenta la fel cum nu exista o singura modalitate de a trasa o astfel de linie.

Cum fac insa programele de tranzactionare automate din MetaTrader4 (sau alte platforme de analiza tehnica) sa determine aceste nivele si sa tranzactioneze in baza lor?

Una dintre cei mai utilizati algoritmi pentru determinarea nivelelor de suport/rezistenta este prin utilizarea indicatorilor oscilatori, in special RSI, ROC sau momentum. In esenta, se poate folosi aproape orice oscilator care poate varia liber si nu este limitat arbitrar la valori minime/maxime. Mai mult despre acest aspect insa, putin mai incolo.

Modalitatea de folosire a oscilatorilor prezenti in MetaTrader4 pentru determinarea pragurilor importante de suport/rezistenta.

Pentru a determina pragurile importante cu ajutorul unui oscilator intai trebuie sa inseram pe graficul din metatrader4 un astfel de indicator. Determinarea pragurilor importante (atat suport cat si rezistenta) se face trasand praguri pe nivelele de pret unde indicatorul a inregistrat valori extreme. Este atat de simplu.

In graficul de mai sus am aplicat acest algoritm folosind indicatorul RSI (existent in MetaTrader4) si graficul Gbp/Usd.

Punctul de plecare pentru trasarea liniilor in platforma MetaTrader4 au fost extremele din graficul oscilatorului (graficul inferior albastru). Dupa ce am identificat maximele/minimele indicatorului am trasat linii verticale (albastre) dupa care am trasat praguri (liniile rosii) acolo unde pretul a intersectat acele linii albastre.

Dupa cum vedeti, pragurile principale de suport sau rezistenta au fost identificate foarte corect cu aceasta modalitate.

Identificarea automata a pragurilor secundare sau majore in MetaTrader4

Aceasta metoda este foarte utila atat pentru traderii pe termen foarte scurt cat si pentru cei pe termen foarte lung. In cazul in care realizati tranzactii dese, foarte probabil aveti nevoie identificarea celor mai mici praguri din piata - un prag care rezista luni de zile nu este relevant pentru traderii intraday.

Pentru a identifica pana si cele mai mici nivele tot ce trebuie sa facem este sa reducem numarul pentru care este calculat oscilatorul. De exemplu, in cazul in care tranzactionam pe un time-frame redus, este suficient sa folosim in metatrader un RSI calculat pe o perioada de 10 lumanari si aplicat pe un time-frame de 5 minute. Astfel vom identifica pragurile minore vizibile si relevante doar pentru tranzactionarea pe termen foarte scurt.

Dorim sa identificam praguri mai importante? Nimic mai simplu: cresteti numarul pentru care este calculat oscilatorul. In acest caz, maximele si minimele relevante vor fi mai rare dar si mai relevante.

Ce oscilatori din MetaTrader4 pot fi folositi pentru acest calcul?

Mentionam intr-un paragraf anterior ca nu orice oscilator poate fi folosit pentru aceasta strategie si ca trebuie ca el sa foloseasca date nefiltrate.

Cel mai usor veti intelegeti acest aspect din exemplul urmator:

Un oscilator foarte cunoscut (existent in MT4) este oscilatorul stochastic - acesta insa nu poate fi utilizat cu acest gen de strategie: formula matematica din spatele stochasticului limiteaza acest indicator la valorile de 100, respectiv 0. In timpul tranzactionarii, indicatorul poate ramane la aceste nivele perioade lungi de timp, ceea ce face determinarea extremelor practic imposibila.

Din fericire insa, majoritatea oscilatorilor din platforma MetaTrader variaza liber (fara minime/extreme fortate) si pot fi folositi pentru determinarea nivelelor extreme pentru ca la randul lor prezinta extreme (minime/maxime) relevante.

Exceptand insa acesti indicatori, restul functioneaza in general bine, pe orice timeframe si pe orice perioada.

Eur/Usd zilnic - grafic 2 (praguri manuale si automate).

In imaginea de mai sus am afisat atat pragurile trasate manual (liniile verzi) , cat si pragurile trasate "automat" indicate de maximele/minimele oscilatorului din partea de jos.

Sunt unele mai relevante sau mai importante decat celelalte?

La aceasta intrebare ramane sa raspundeti Dvs. In ultima instanta, cele mai bune praguri sunt cele care functioneaza cel mai bine pentru Dvs. Nu exista strategie perfecta; exista doar ce functioneaza bine pentru stilul Dvs.

Metoda descrisa mai sus este insa utila pentru ca poate fi implementata aproape automat in platforma MetaTrader4 si, mai ales pentru traderii incepatori sau cei care nu au un stil de tranzactionare bine definit, poate oferi automat nivele de pret relevante.

Ramane doar sa profitati de ele.