Benzile Bollinger în Strategia Admiral Keltner Breakout

Iulie 17, 2017 17:12

Benzile Bollinger

Stimați traderi,

După cum ați putut observa din articolul anterior, există multe motive pentru care Benzile Bollinger reprezintă un indicator foarte popular. Astăzi, vă voi prezenta o strategie care se bazează pe Benzile Bollinger și, în opinia mea, pe cel mai bun indicator: Keltner Channel care poate fi descărcat cu ușurință datorită MT4 Supreme Edition.

Bollinger Bands alături de Strategia Admiral Keltner Breakout reprezintă o strategie bazată pe volatilitate. De fapt, pornește de la o lipsă neobișnuită de volatilitate pentru piața pe care tranzacționați. Cu alte cuvinte, această strategie se aplică atunci când o piață se tranzacționează cu o volatilitate mult mai mică decât cea obișnuită, judecând după datele istorice ale pieței.

Punctul central al acestei strategii de tranzacționare este că se bazează pe premisa că valutele, indicii și acțiunile fluctuează între perioade de volatilitate ridicată și scăzută. Atunci când se produc perioade de volatilitate scăzută, o piață ar trebui să revină la nivelul său normal de volatilitate.

Această strategie utilizează doi indicatori aplicați pe grafic:

  1. Benzile Bollinger
  2. Admiral Markets Keltner

Atât pentru Benzile Bollinger, cât și pentru Admiral Keltner, aleg setările prestabilite care sunt folosite pe marea majoritate a platformelor de tranzacționare pe care le-am văzut:

Benzile Bollinger: Lungime 20, Deviație Standard 2

Keltner Channels: Lungime 20

Cu toate acestea, există două versiuni ale canalelor Keltner care sunt utilizate în mod obișnuit. În opinia mea, indicatorul Admiral Keltner Channel este probabil cea mai bună versiune a indicatorului pe piața deschisă, deoarece benzile sunt derivate din Media True Range.

Există foarte mulți indicatori Keltner Channel disponibili pe piață. Cu toate acestea, testând diverși indicatori Keltner Channel, am observat că există o mulțime de versiuni diferite ale indicatorului în sine.

Nu trebuie doar să fii sigur că folosești formula care utilizează Average True Range, ci și că linia centrală este media mobilă exponențială de 20 de perioade. Indicatorul Keltner de la Admiral Markets are toate setările codate corect, care ar trebui să arate după cum urmează:

Indicatorul Keltner

John Bollinger a conceput celebrele Benzi Bollinger ca instrument de tranzacționare la începutul anilor 1980. O bandă Bollinger vă indică nivelul de volatilitate dintr-o piață în raport cu trecutul recent. Atunci când o piață este foarte volatilă față de trecutul recent, Banda Bollinger se va extinde. Când o piață trece printr-o perioadă de volatilitate scăzută față de trecutul recent, Banda Bollinger se va contracta.

Potrivit lui John Bollinger, perioadele de volatilitate scăzută sunt adesea urmate de perioade de volatilitate ridicată. Prin urmare, contracția de volatilitate, sau îngustarea benzilor, poate indica o avansare sau un declin semnificativ. Odată ce Benzile Bollinger și strategia Admiral Keltner Breakout sunt active, o bandă ulterioară semnalează începerea unei noi mișcări. Un nou avans începe cu un squeeze și o pauză ulterioară deasupra benzii superioare. Un nou declin începe cu un squeeze și un break ulterior, sub banda inferioară.

Diverși parametri pot fi ajustați pentru Benzile Bollinger, cum ar fi o perioadă pentru media mobilă simplă sau numărul de deviații standard utilizate. Vă recomand să utilizați parametrii standard ai setărilor implicite. Setările sunt după cum urmează:

Benzile Bollinger: Lungime 20, Deviație Standard 2

"Deviația standard" este un termen statistic pe care nu îl auziți în mod obișnuit într-o conversație.

Înțelegerea acestui termen este cheia înțelegerii modului în care o Bandă Bollinger detectează și afișează fluctuațiile gradului de volatilitate. Deviația standard este determinată de măsura în care prețul de închidere actual deviază de la prețul mediu de închidere.

Conceptul general este că, cu cât prețul de închidere este mai departe de prețul mediu de închidere, cu atât este mai volatilă este o piață și viceversa. Aceasta determină gradul de contracție sau de extindere a unei Benzi Bollinger.

Bollinger bands

Sursa: Grafic GBP/JPY H4, Platform AM MT4, 16 iunie, 20:00

Dacă analizăm graficul de mai sus, la punctul 1, săgeata albastră indică un squeeze. La punctul 2, indică un alt squeeze. Același lucru este valabil și pentru punctul 3.

Ceea ce este complicat în legătură cu această situație este că încă nu știm dacă acest squeeze reprezintă un breakout valabil. Ceea ce trebuie să facem este să cuantificăm cât de strâns ar trebui să fie squeeze-ul pentru a se putea califica pentru o configurație de tip breakout al Benzii Bollinger, conform strategiei Admiral Keltner Breakout.

Modul în care facem acest lucru este prin adăugarea canalului Admiral Keltner pe grafic.

Benzile lui Bollinger

Sursa: Grafic GBP/JPY H4, Platforma AM MT4, 16 iunie, 20:00

Benzile Bollinger = Verde

Canalul Keltnerl = Roșu

În graficul de mai sus, avem canalul Admiral Keltner suprapus peste ceea ce ați văzut în primul grafic, astfel încât să putem începe să căutăm un squeeze potrivit. Ar trebui să tranzacționați doar o configurație care să îndeplinească următoarele criterii prezentate în graficul de mai jos.

Bollinger bands în tranzacționare

Sursa: Grafic GBP/JPY M30, Platforma AM MT4, 10 martie, 18:30

  1. Luați în considerare efectuarea unei singure tranzacții cu Benzile Bollinger și strategia Admiral Keltner Breakout atunci când atât banda superioară, cât și cea inferioară intră în canalul Keltner. Aceasta este singura modalitate adecvată de a tranzacționa cu această strategie.
  2. Pe fundal galben regăsiți exemple de benzi Bollinger (linii verzi) care intră în canalul Keltner (linii roșii).
  3. Squeeze-ul începe în zone.
  4. Când Benzile Bollinger (ambele linii verzi) încep să iasă din canalul Keltner (linii roșii), squeeze-ul a fost eliberat și o mișcare urmează să aibă loc.
  5. Wait for a buy or sell trade trigger. Așteptați un semnal de cumpărare sau de vânzare.

Bollinger Bands și Keltner Channels vă arată când o piață trece de la volatilitate mai mică la una mai mare. Utilizarea acestor doi indicatori împreună este mai puternică decât utilizarea unui singur indicator.

Semnale de tranzacționare

Tranzacționează cu benzile Bollinger

Sursa: Grafic GBP/JPY M30, Platforma AM MT4, 10 martie, 18:30

Buy (cumpărare): Când se formează un squeeze, așteptați ca banda Bollinger superioară să treacă în sus prin canalul Keltner superior și așteptați ca prețul să rupă banda superioară pentru intrarea long.

Sell (vânzare): Atunci când se formează un squeeze, așteptați ca banda Bollinger inferioară să treacă în jos prin canalul Keltner inferior și așteptați ca prețul să rupă banda inferioară pentru intrarea short.

Puteți găsi un alt exemplu de mai jos. După ce au avut loc atât squeeze-ul, cât și eliberarea, am avut nevoie să așteptăm ca lumânarea să se rupă deasupra/sub banda Bollinger pentru a se efectua tranzacția.

Bollinger

Sursa: Grafic GBP/JPY M30, Platforma AM MT4, 23 februarie, 00:00

Exemplul de mai sus arată, de asemenea, că nu a existat nicio intrare după ce squeeze-ul a fost eliberat, deoarece nu a apărut niciun breakout care să fi declanșat tranzacția.

Cadrele de timp recomandate pentru această strategie sunt graficele M30-D1. Strategia poate fi aplicată oricărui instrument. Tranzacționarea intraday breakout este în mare parte făcută pe graficele M30 și H1. Vă sfătuiesc să folosiți punctul Amiral Pivot pentru a plasa ordine stop-loss și obiective.

Stop-loss pentru tranzacțiile de cumpărare este plasat la 5-10 pipși sub linia mijlocie a benzii Bollinger sau sub cel mai apropiat suport Admiral Pivot, în timp ce stop-loss-ul pentru tranzacțiile short este plasat la 5-10 pipși deasupra liniei mijlocii a Benzii Bollinger sau deasupra celui mai apropiat suport Admiral Pivot.

Nivelurile țintă sunt calculate cu ajutorul indicatorului Admiral Pivot. Pentru graficul M30-H1, folosim pivoți zilnici, iar pentru graficele H4 și D1, utilizăm pivoți săptămânali. Ambele setări pot fi schimbate cu ușurință în indicator.

EUR/USD M30

Sursa: Grafic EUR/USD M30, Platforma AM MT4, 16 iunie, 22:00

Sfaturi de la profesioniști

  1. Benzile înguste pot semnala mișcări mari. Volatilitatea scăzută reprezintă întotdeauna liniștea dinaintea furtunii.
  2. Utilizați setările implicite pentru Benzile Bollinger și Admiral Keltner.
  3. Tranzacționați mai întâi pe un cont demo.
  4. Ghidați-vă în funcție de benzi, dar amintiți-vă că piețele urmează trendul doar aproximativ 20% din timp. Protejați-vă profiturile printr-o gestionare adecvată a riscurilor.
  5. Identificați intervalul de timp care vi se potrivește cel mai bine.
  6. Citiți Bollinger on Bollinger Bands. Cea mai bună carte care a fost scrisă de însuși creatorul acestor benzi.

Mult succes în tranzacționare,

Nenad